Diffusions Markov Processes and Martingales

Ora disponibile in brossura, questo celebre libro è stato preparato tenendo conto delle esigenze dei lettori, rimanendo una guida sistematica a gran parte della moderna teoria della probabilità, pur conservando la sua vitalità. L'obiettivo degli autori è quello di presentare il tema del moto browniano non come una parte arida dell'analisi matematica, ma di trasmetterne il vero significato e fascino. Il capitolo euristico di apertura fa proprio questo ed è seguito da un resoconto completo e autonomo dei fondamenti della teoria dei processi stocastici. Il capitolo 3 è un resoconto vivace e leggibile della teoria dei processi di Markov. Insieme al volume che lo accompagna, questo libro aiuta gli studenti laureati a prepararsi per la ricerca su un argomento di grande interesse intrinseco e di ampia applicazione in fisica, biologia, ingegneria, finanza e informatica. Lingua: Inglese