Analisi dell'output per programmi stocastici approssimati. - Arrotondamento randomizzato combinatorio: potenziamento dell'arrotondamento randomizzato con argomenti combinatori. - Regolamentazione statutaria delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni: un esempio dalla Norvegia con l'analisi della programmazione stocastica. - Il prezzo delle opzioni in un mondo con l'arbitraggio. - Metodi Monte Carlo per l'ottimizzazione stocastica discreta. - Approssimazione discreta nel problema quantilico della selezione del portafoglio. - Ottimizzazione della distribuzione dell'energia elettrica utilizzando modelli di ricorso interi a due stadi. - Un approccio finito-dimensionale ai vincoli infinita-dimensionali nella dualità stocastica della programmazione. - Rischio non lineare degli strumenti lineari. - Multialgoritmi per il calcolo parallelo: un nuovo paradigma per l'ottimizzazione. - Tasso di convergenza di algoritmi incrementali di sottogradiente. - Modelli stocastici transitori per modelli di ricerca. - Ottimizzazione del portafoglio basata sul valore a rischio. - Ottimizzazione combinatoria: formiche a entropia incrociata ed eventi rari. - Coerenza degli stimatori statistici: la visione epigrafica. - Sparsità gerarchica in programmi stocastici convessi multistadio. - Valore condizionale a rischio: approccio di ottimizzazione. Lingua: Inglese