Dynamic Models For Volatility And Heavy Tails With Applications To Financial And

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Dynamic Models For Volatility And Heavy Tails With Applications To Financial And

This Book Presents A Statistical Theory For A Class Of Nonlinear Time-series Models. It Has Particular Relevance For The Modeling Of Volatility In Financial Time Series But The Overall Approach Will Be Of Interest To Econometricians And Statisticians In A Variety Of Disciplines.
  • Identifiant Fruugo: 547270862-1105199368
  • ISBN: 9781107034723
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