Ce livre de 1996 est un compte rendu complet de la théorie des processus LÃvy. Cette branche de la théorie moderne des probabilités a été développée au cours des dernières années et a de nombreuses applications dans des domaines tels que les files d’attente, la finance mathématique et l’estimation des risques. Le professeur Bertoin a utilisé l’interaction puissante entre la structure probabiliste (indépendance et stationnarité des incréments) et les outils analytiques (en particulier les transformées de Fourier et de Laplace) pour donner un traitement rapide et concis de la théorie de base avec le minimum d’exigences techniques. Les propriétés spéciales des subordonnées sont développées et apparaissent ensuite comme des caractéristiques clés dans l’étude des temps locaux des processus LÃvy à valeurs réelles et dans la théorie des fluctuations. Les processus LÃvy sans sauts positifs font l’objet d’une attention particulière, tout comme les processus stables. En somme, cela deviendra la référence standard sur le sujet pour tous les théoriciens des probabilités de travail. Langue : Anglais